Ex director de trading cuantitativo en fondos de cobertura, centrándose en el mercado de derivados durante 11 años, gestionando una cartera de más de 300 millones de activos. En los últimos 5 años, ha dominado el comercio sistemático de futuros/opciones de Bitcoin, con un rendimiento anualizado del 34% al 62% (relación de Sharpe 1.8+). Actualmente es consultor de control de riesgos para estrategias de creación de mercado de futuros de Bitcoin, especializado en la construcción de posiciones antifrágiles en mercados altamente volátiles. Desde una perspectiva institucional, deconstruimos los riesgos fatales y los escenarios de aplicación de aberraciones de la estrategia de Martin en los futuros de Bitcoin.
