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Esta é a nova Estratégia de Futuros Gerenciados baseada na existente de Peso Igual que compartilho aqui. 1 é o nosso novo 2 é Aqmix 3 é o ETF Wtmf 4 é Ahlyx A principal mudança é que a nossa foi 1: tomar o impulso de nossos sinais em termos de desempenho, este é o impulso ajustado ao volume e, em seguida, aumentar ou diminuir os pesos existentes com base nisso. A segunda foi pegar apenas a volatilidade de nossos sinais e, em seguida, ajustar os pesos mais com base nisso. Isso foi mais poderoso do que o momento ajustado pelo volume dos sinais. No entanto, a ideia era que, se a volatilidade do sinal for alta, é claro que esse sinal é mais instável do que forte e, portanto, deveria ter reduzido os pesos apenas com base nisso. A grande preocupação aqui seria muito ponderada ao entrar em uma mudança de tendência. É aqui que contaremos com sinais de reversão à média para reduzir nossas exposições antes que isso aconteça. Vol está bastante alto nisso mais do que eu gostaria, mas é assim que é. Não vou mudar as razões pelas quais é e mexer nisso. Existem idéias simples para diminuir o volume e seria apenas diminuir o aumento de pesos quando a tendência é forte, no entanto, isso reduziria a inclinação, é claro. Os sinais de reversão média ainda não foram implementados neste. Vou testá-los a seguir. Claro que isso é testado novamente. Os outros não são, mas este é. Não há front running, nem mineração de dados, nem uso de metodologia que não faça sentido econômico ou de alocação. Pode-se simplesmente pegar os sinais de tendência, etc., que eu posto e criar a mesma coisa se eles tiverem tempo e quiserem. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG