Tidligere direktør for kvantitativ handel i hedgefond, med fokus på derivatmarkedet i 11 år, og forvaltet en portefølje på mer enn 300 millioner eiendeler. I løpet av de siste 5 årene har den dominert den systematiske handelen med Bitcoin-futures/opsjoner, med en årlig avkastning på 34%-62% (Sharpe-forhold 1,8+). Han er for tiden risikokontrollkonsulent for Bitcoin-futures market-making-strategier, og spesialiserer seg på konstruksjon av anti-skjøre posisjoner i svært volatile markeder. Fra et institusjonelt perspektiv dekonstruerer vi de fatale risikoene og aberrasjonsbruksscenariene for Martins strategi i Bitcoin-futures.
